L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi i risultati dello stress test 2021 a livello di UE, che ha coinvolto 50 banche di 15 paesi dell’UE e del SEE. I test hanno coperto il 70% delle attività del settore bancario dell’UE. Questo esercizio consente di valutare, in modo coerente, la resilienza delle banche dell’UE sia su un orizzonte di tre anni. Inoltre valuta la salute delle banche sia in uno scenario di base che in uno scenario avverso, caratterizzato da gravi shock che tengono conto dell’impatto della pandemia. I risultati delle singole banche promuovono la disciplina di mercato e costituiscono un input nel processo decisionale di vigilanza.
In particolare, l’EBA ha reso noti i risultati dell’esercizio sui 38 maggiori gruppi bancari dell’UE (per l’Italia: Unicredit, Intesa Sanpaolo, MPS, Banco BPM e Mediobanca); la BCE ha fornito informazioni sui risultati relativi alle ulteriori 51 banche nell’ambito del Single Supervisory Mechanism (SSM) che sono sottoposte alla sua diretta supervisione ma che non rientrano nel campione EBA (per l’Italia: Banca Popolare di Sondrio, Credem e Carige).
“L’italiana MPS ha visto il suo coefficiente CET1 crollare a uno 0,1% negativo nello scenario avverso, il peggiore tra le banche del campione. La banca più antica del mondo, ancora di proprietà statale dopo un salvataggio, è ora in trattative per l’acquisizione da parte di Unicredit secondo quanto dichiarato giovedì scorso”.
Per Deutsche Bank e SocGen, i risultati hanno registrato un calo più marcato rispetto ad alcuni test passati. Il coefficiente CET1 di Deutsche Bank è sceso all’8,1% rispetto al test del 2018 e al 7,8% nell’esame con quello del 2016. Il rapporto di SocGen è sceso al 7,6% e al 7,5% rispetto ai test passati. Le regole patrimoniali richiedono alle banche di mantenere un coefficiente CET1 minimo del 4,5%, oltre ad altre riserve che possono essere adeguate dalle autorità di regolamentazione secondo necessità.
Promosse, invece,Intesa, Unicredit, Banco Bpm e Mediobanca, mentre il Monte dei Paschi come già evidenziato prima, è risultata la peggiore tra le 50 banche europee esaminate nell’esercizio dell’autorità.
In particolare Intesa Sanpaolo, nello scenario avverso, vedrebbe il proprio Cet1 scendere al 10,06% a fine 2021, al 9,66% a fine 2022 e al 9,38% a fine 2023.
Mediobanca sarebbe, fra gli istituti italiani, quella a mantenere il coefficiente più alto anche in caso di shock economici: a regime, al 2023, sarebbe pari al 9,73% nello scenario più avverso.
Sempre nella stessa situazione quello di Unicredit si attesterebbe al 9,22%.
Peggiore il risultato di Banco Bpm: il Cet1 dell’istituto scenderebbe dal 13,23% di fine 2020 al 7,01% di fine 2023.
Per Mps al 2023 il Cet1 sarebbe addirittura negativo, a -0,1%.
L’esame dell’EBA, che ha preso in esame 50 banche della regione, non ha un voto positivo o negativo, ma guida la Banca centrale europea e altri regolatori nella valutazione delle esigenze di capitale del sistema finanziario, nonché dell’adeguatezza dei livelli di dividendo e bonus al personale delle banche che controllano. La BCE ha annunciato all’inizio di questo mese che le condizioni economiche sono sufficientemente migliorate da poter revocare le restrizioni sui dividendi a settembre.
